User manual - fx-9860GII_Soft

7-15
S Formel
D
Utstedelsesdato
Innløsningsdato (d2)
Kjøpsdato (d1) Kupongbetalingsdatoer
A B
PRC : pris per $100 av nominell verdi
CPN : årlig obligasjonsrente (%)
YLD : etterkomme løpetid (%)
A : akkumulerte dager
M : antall kupongavkastning per år (1=årlig, 2=halvårlig)
N : antall kupongavkastninger mellom avviklingsdato og forfallsdato
RDB : innløsningspris eller innløsningskurs per $100 av nominell verdi
D : antall dager i kuponperioden der betaling skjer
B : antall dager fra betalingsdato til neste kupongbetalingsdato = D − A
INT : akkumulert rente
CST : pris inkludert rente
S Pris per $100 av nominell verdi (PRC)
• For en eller færre kupongperioder til innløsning
• For mer enn én kuponperiode til innløsning
PRC = + (– )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN
PRC = + (– )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN

D
A
M
CPN
INT = – CST = PRC + INT
+

D
A
M
CP
N
PRC = – –
RDV
(1+ )
M
YLD/100
(1+ )
M
YLD/100
M
CPN


N
k=1
(N–1+B/D ) (k–1+B/D )

D
A
M
CPN
INT = – CST = PRC + INT
+

D
A
M
CP
N
PRC = – –
RDV
(1+ )
M
YLD/100
(1+ )
M
YLD/100
M
CPN


N
k=1
(N–1+B/D ) (k–1+B/D )