User Manual

S-79
D
Fecha de emisión
Fecha de reembolso (d2)
Fecha de compra (d1) Fechas de pagos de cupón
A B
A Fórmulas de cálculo
PRC
: precio por $100 de valor nominal
CPN : tasa de cupón (%)
YLD : rendimiento anual (%)
A : días devengados
M : número de pagos de cupón por año
(1 = Annual, 2 = Semi-Annual)
N : número de pagos de cupón hasta la madurez
(
n se usa cuando se especifica “Term” para
“Bond Date” sobre la pantalla de
configuración.)
RDV : precio de reembolso por $100 de valor
nominal
D : número de días en período de cupón en
donde ocurre la liquidación
B : número de días desde la fecha de compra
hasta la fecha de pago de cupón siguiente =
D – A
INT : interés devengado
CST : precio incluyendo interés
u
Precio por cada $100 de valor nominal (PRC)
Date (Usando la pantalla de configuración: Bond Date)
• Para uno o período de cupón menor para el
reembolso
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN