User Manual

F-76
D
Date d’émission
Date de remboursement (d2)
Date d’achat (d1) Dates de paiement des coupons
A B
A Formules de calcul
PRC
: prix pour une valeur nominale de 100 $
CPN : taux du coupon (%)
YLD : rendement annuel (%)
A : jours courus
M : nombre de paiements de coupons par année
(1 = Annual, 2 = Semi-Annual)
N : nombre de paiements de coupons jusqu’à
maturité
(
n est utilisé lorsque « Term » est spécifié pour
« Bond Date » sur l’écran de configuration.)
RDV : prix de rachat pour une valeur nominale de
100 $
D : nombre de jours dans la période de coupon
où le règlement a eu lieu
B : nombre de jours de la date d’achat jusqu’à la
date de paiement du coupon suivant = D – A
INT : intérêts courus
CST : prix intérêts compris
u Prix pour une valeur nominale de 100 $ (PRC)
Date (Utilisation de l’écran de paramétrage : Bond Date)
• Pour une période de coupons ou moins jusqu’au
remboursement
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN