Guia do Usuário

Po-76
D
Data de emissão
Data de resgate (d2)
Data de compra (d1) Datas de pagamento
de cupons
A B
A Fórmulas de cálculo
PRC
: Preço por $100 do valor nominal
CPN :Taxa de cupom (%)
YLD : Rendimento anual (%)
A : Dias acumulados
M : Número de pagamentos de cupons por ano
(1 = Annual, 2 = Semi-Annual)
N : Número de pagamentos de cupons até
vencimento
(
n é usado quando “Term” é especificado para
“Bond Date” na tela de configuração.)
RDV : Preço de resgate por $100 do valor nominal
D : Número de dias no período de cupom onde a
liquidação ocorre
B : Número de dias desde a data de compra até a
data do próximo pagamento de cupom = D –
A
INT : Juros acumulados
CST : Preço incluindo juros
u Preço por $100 do valor nominal (PRC)
Date (Usando a tela de configuração: Bond Date)
• Para um ou menos período de cupom para resgate
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN