User manual - CP330ver303

20070301
PRC
:
pris pr. $100 af pålydende værdi
CPN
:
kuponsats (%)
YLD
:
årligt afkast (%)
A
:
påløbne dage
M
:
antal kupon-betalinger pr. år (1 = årlig, 2 = halvårlig)
N
:
antal kupon-betalinger til forfaldsdag
(
n
anvendes, når "Term" er specificeret for [Bond Interval] i fanen [Format]).
RDV
:
indfrielseskurs pr. $100 af den pålydende værdi
D
:
antal dage i kuponperiode, hvor afvikling finder sted
B
:
antal dage fra købsdato til næste kuponbetalingsdato = D – A
INT
:
påløbet rente
CST
:
pris inklusive rente
u
Pris pr. $100 af pålydende værdi (PRC)
Indstilling [Bond Interval]: Date
•
For en eller færre kuponperioder til indfrielse
•
For flere end en kuponperiode til indfrielse
15-10-4
Obligationsberegning
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN
+
×
D
A CPN
PRC = –
INT = –
–
RDV
(1+ )
M
YLD/100
(1+ )
M
YLD/100
M
CPN
Σ
N
k=1
(N–1+B/D)
(k–1+B/D)
CST = PRC + INT
×
D
A
M
CPN
M
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN
+
×
D
A CPN
PRC = –
INT = –
–
RDV
(1+ )
M
YLD/100
(1+ )
M
YLD/100
M
CPN
Σ
N
k
=1
(N–1+B/D)
(k–1+B/D)
CST = PRC + INT
×
D
A
M
CP
N
M
Beregningsformler
D
Udstedelsesdato
Forfaldsdato (d2)
Købsdato (d1) Kupon-betalingsdatoer
A B