ClassPad 300 PLUS (ClassPad Betriebssystem, Version 3.0) Bedienungsanleitung

20060301
PRC
:
Preis pro
€
100 Nennwert
CPN
:
Anleihezins (%)
YLD
:
Jahresrendite (%)
A
:
Aufzinsungstage
M
:
Anzahl von Kuponeinlösungen pro Jahr (1 = Jährlich, 2 = Halbjährlich)
N
:
Anzahl von Kuponeinlösungen bis Fälligkeit
(wird verwendet, wenn „Term“ als [Bond Interval] im [Format] Register vorgegeben
ist.)
RDV
:
Rücknahmepreis pro
€
100 Nennwert
D
:
Anzahl von Tagen der Kuponperiode, wo die Abrechnung stattfindet
B
:
Anzahl von Tagen ab Kaufdatum bis zum nächsten Coupontermin B = D − A
INT
:
Aufgelaufene Zinsen bis zum Kaufdatum
CST
:
aktueller Stückpreis einschließlich aufgelaufener Zinsen
u
Preis pro
$
100 Nennwert[PRC]
[Bond Interval]-Einstellung: Date
•
Für weniger als eine Couponperioden bis zur Fälligkeit (nur einfache Verzinsung)
•
Für mindestens eine Couponperiode bis zur Fälligkeit (Zinseszinsrechnung)
15-10-4
Wertpapieranalyse (Zinsanleihen, Obligationen, …)
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN
+
×
D
A CPN
PRC = –
INT = –
–
RDV
(1+ )
M
YLD/100
(1+ )
M
YLD/100
M
CPN
Σ
N
k=1
(N–1+B/D)
(k–1+B/D)
CST = PRC + INT
×
D
A
M
CPN
M
PRC = – + ( )
RDV +
M
CPN
1+ ( × )
D
B
M
YLD/100
×
D
A
M
CPN
+
×
D
A CPN
PRC = –
INT = –
–
RDV
(1+ )
M
YLD/100
(1+ )
M
YLD/100
M
CPN
Σ
N
k=1
(N–1+B/D)
(k–1+B/D)
CST = PRC + INT
×
D
A
M
CP
N
M
Berechnungsformeln
D
Emissionsdatum
Tilgungstermin (d2)
Kaufdatum (d1) Coupontermine (Zinsausschüttung)
A B